涉外企业汇率风险管理的投资组合视角  

Portfolio Perspective of Foreign Related Enterprises'Exchange Rate Exposure Management

作　　者：李刚[1] 

机构地区：[1]武汉大学商学院,湖北武汉430072

出　　处：《广东金融学院学报》2005年第5期60-63,共4页Journal of Guangdong University of Finance

摘　　要：Harry.Markowitz于1952年提出的投资组合理论是一个开创性成果,到目前为止对该理论的应用主要集中在资本市场最优证券组合构造上,本文作者将该理论引入涉外企业汇率风险管理中,提出了涉外企业汇率风险管理的投资组合视角。Creative portfolio theory has been mostly used in the composing of optimal securities portfolio of capital market since it was brought forward by Harry. Markowitz in 1952. This paper will introduce the theory to foreign related enterprises＇ exchange rate exposure management to provide a portfolio perspective in this field.

关 键 词：涉外企业 汇率风险 投资组合 

分 类 号：F752.1[经济管理—国际贸易]