线性模型参数M估计的强相合性  

Strong Consistency of M Estimator in Linear Model

作　　者：陈建东[1,2] 

机构地区：[1]皖西学院数理系,安徽六安237012 [2]中国科学技术大学统计与金融系

出　　处：《Journal of Mathematical Research and Exposition》2005年第4期695-702,共8页数学研究与评论（英文版）

基　　金：安徽省教育厅自然科学基金(2003KJ328)

摘　　要：本文研究线性模型中回归参数M估计的强相合性,给出一些较弱的充分条件.与相应结论比较,这里给出的条件对矩的要求有实质性的改进.The strong consistency of M estimator of regression parameter in linear model is established, under some suitable sufficient conditions which improves the relevant result of M estimator in linear model.

关 键 词：线性模型 M估计 强相合性. 

分 类 号：O212.1[理学—概率论与数理统计]