我国粮油市场价格指数波动特性的对比分析  

作　　者：何宜庆[1] 侯建荣[2] 曹慧红[1] 

机构地区：[1]南昌大学系统工程研究所,南昌330047 [2]上海交通大学安泰管理学院,上海200052

出　　处：《统计与决策》2005年第11X期64-67,共4页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金项目(70371042)

摘　　要：本文利用AR C H族模型对我国粮油市场中粮食价格指数和食油价格指数的波动情况进行了比较分析,分析结果表明:我国粮油市场存在A R C H现象,其价格指数的波动率存在明显的尖峰厚尾性和波动集群性,而且食油市场存在明显的非对称现象,即好消息的影响大于坏消息的影响。

关 键 词：粮 油价格指数 波动性 ARCH族模型 

分 类 号：F8[经济管理]