抵押支持证券定价问题研究  

Study on Mortgage Backed Security Pricing

作　　者：闫妍[1] 杨茂华[2] 

机构地区：[1]中科院研究生院管理学院 [2]南开大学金融工程学院

出　　处：《南开经济研究》2005年第6期81-85,共5页Nankai Economic Studies

摘　　要：本文将MBS的定价方法归纳为三类:一是随机过程,二是提前偿还模型,三是非参数模型。文中概述了三类方法的前提假设、模型特点、基本算法和典型应用,并通过比较,总结得出每种方法相对于其他方法的优点、缺点及自身的适用范围。

关 键 词：CIR模型 比例危机模型 非参数模型 MBS 抵押支持证券 定价方法 随机过程模型 提前偿还模型 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]