非Lipschitz条件下倒向随机微分方程的比较定理(英文)  

Comparison Theorems for BSDEs with Non-Lipschitz Coefficients

作　　者：孙信秀[1] 

机构地区：[1]徐州师范大学数学系,江苏徐州221116

出　　处：《徐州师范大学学报（自然科学版）》2005年第4期37-40,共4页Journal of Xuzhou Normal University(Natural Science Edition)

基　　金：ResearchsupportedbytheNationalNaturalScienceFoundationofChina(10471120)andtheNaturalScienceFounda-tionofXuzhouNormalUniversity(KY200427)

摘　　要：王赢等人给出了一类非Lipschitz条件下倒向随机微分方程的适应解.本文建立了其解的比较定理,并获得了非线性期望的一些性质.Wang Ying et al showed the adapted solutions of backward stochastic differential equations（for short, BSDEs） with non-Lipschitz coefficients. For these solutions,comparison theorms are established and some properties of nonlinear expectation are obtained in this paper.

关 键 词：非Lipschitz条件下倒向随机微分方程 ITO公式 Tanaka—Meyer公式 比较定理 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]