门限自回归模型的非参数估计  

Nonparametric Estimation in TAR Model

作　　者：宋心远[1] 邓集贤[1] 

机构地区：[1]中山大学数学系

出　　处：《数理统计与管理》1996年第4期39-42,共4页Journal of Applied Statistics and Management

摘　　要：对一维一阶一个门限的ＴＡＲ模型，通过模型所构成的Ｍａｒｋｏｖ链的遍历性，得到了其核密度估计的渐近无偏性。We consider Threshold AR(1) Model that the Markov chain formed by is ergodicity, asymptotic unbiasedness, consistency in quadratic mean and asymptotic normality are given for the kernel density estimator.

关 键 词：核密度估计 渐近正态性 自回归模型 非参数估计 

分 类 号：O212.7[理学—概率论与数理统计]