引入固定利率因素的保险公司破产模型  

作　　者：韩俊霞[1] 高俊山[1] 

机构地区：[1]北京科技大学管理学院

出　　处：《商场现代化》2005年第07Z期159-160,共2页

摘　　要：本文在经典的保险破产模型的基础上,进一步又考虑了在离散状态下引入固定利率和投资因素的保险公司破产模型,得到了破产概率的公式,同时得到了其破产概率的一个上界.使得经典破产模型得到进一步推广,从而使破产模型更具有实际意义.

关 键 词：固定利率 离散型破产模型 破产概率 

分 类 号：F840[经济管理—保险]