基于违约概率的消费信贷风险分析与度量  

作　　者：龙海明[1] 邓太杏[1] 

机构地区：[1]湖南大学金融学院,湖南长沙410082

出　　处：《金融理论与实践》2006年第1期18-20,共3页Financial Theory and Practice

摘　　要：提高消费信贷风险管理的技术,有效控制信贷风险已成为我国商业银行在开展消费信贷业务过程中所面临的首要问题。由于消费信贷风险暴露具有一定的时滞性,使得某一时点的不良贷款率不能反映真实的违约水平。本文通过一个偿还能力模型讨论了消费者负债率与消费信贷预期违约率之间的定量关系,并比较了不良贷款率与实际违约率的收益与风险损失,为商业银行消费信贷管理提供了一个新的思路和相应的政策建议。

关 键 词：风险度量 偿还能力模型 违约距离 

分 类 号：F830.5[经济管理—金融学]