共同资金投资组合的有效边界与最优策略  

The Efficient Frontier and Optimal Strategies of the Mutual Funds

作　　者：姚海祥[1] 易建新[2] 

机构地区：[1]广东外语外贸大学信息科学技术学院,广东广州510006 [2]华南师范大学数学科学学院,广东广州510631

出　　处：《应用数学》2006年第1期1-6,共6页Mathematica Applicata

基　　金：国家自然科学基金项目(10171115);高等学校全国优秀博士学位论文作者专项资金资助项目(200267)

摘　　要：本文利用均值方差模型,分析了非线性交易成本下的共同资金投资的有效边界和在一般的效用函数下讨论了最优投资组合和最大效用,其中只考虑风险资产的总投资比例对交易成本的影响.The paper examines the efficient frontier of the mutual funds with nonlinear transaction costs in a mean-variance model. Meanwhile,we discuss the optimal portfolio and the maximal utility under the general utility functions,in the case only thinks of the effect of risky assets＇ investment-proportion to the transaction costs.

关 键 词：共同资金 有效边界 非线性交易成本 效用函数 

分 类 号：O29[理学—应用数学] F224.31[理学—数学]