有限总体中最优预测的稳健性  

Robustness of Optimal Prediction in Finite Populations

作　　者：徐礼文[1] 王松桂[1] 

机构地区：[1]北京工业大学应用数理学院,北京100022

出　　处：《应用概率统计》2006年第1期27-34,共8页Chinese Journal of Applied Probability and Statistics

基　　金：国家自然科学基金(10271010);北京市自然科学基金(1032001)资助项目.

摘　　要：本文研究了有限总体中最优线性无偏预测的稳健性问题,得到了线性可预测量的这种预测关于协方差矩阵具有稳健性的充要条件．In this paper, robustness of the best linear unbiased predictor in finite populations are investigated. Necessary and sufficient conditions for the predictor of linear predictable variable to be robust with respect to covariance matrices are obtained.

关 键 词：有限总体 线性可预测量 最优线性无偏预测 稳健性 

分 类 号：O212.1[理学—概率论与数理统计]