分数布朗运动环境中混合期权定价  

Pricing of Compound Option in a Fractional Brownian Motion Environment

作　　者：刘韶跃[1] 杨向群[2] 

机构地区：[1]湘潭大学数学与科学计算学院,湘潭411105 [2]湖南师范大学数学与计算机科学学院,长沙410081

出　　处：《工程数学学报》2006年第1期153-157,共5页Chinese Journal of Engineering Mathematics

基　　金：国家自然科学基金(10271020);高校博士点专项科研基金(20040542006);湖南省青年骨干教师培养经费资助

摘　　要：本文在基本标的资产价格服从几何分数布朗运动且其波动率为常数的假设下,在基础标的资产有红利支付且无风险利率和红利率为非随机函数时求出了各种混合期权的定价公式。Under the hypothesis of underlying asset price obeying the Geometric Fractional Brownian Motion and volatility is constant, we obtain the prices of Compound options respectively when the asset has dividend-paying and risk-free interest rate and dividends rate are the non-random functions.

关 键 词：分数布朗运动 混合期权 红利 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学] O211.6[理学—概率论与数理统计]