基于时间序列的资本资产定价模型  

The Model of CAPM Based on Time Serials

作　　者：黎祥君[1] 

机构地区：[1]温州师范学院数学与信息科学学院,浙江温州325000

出　　处：《湖州师范学院学报》2006年第1期25-28,共4页Journal of Huzhou University

摘　　要：针对证券的时变特性,联合运用差分方法和指数平滑法,建立了时间序列资本资产定价模型(CAPM*).In accordance with securities＇ feature of time changing, this paper brings forth time series capital asset pricing model for portfolio by using the difference method and exponential smoothing method.

关 键 词：时间序列 差分 指数平滑 资本资产定价模型 

分 类 号：O29[理学—应用数学]