一类反射型非线性倒向随机微分方程的适应解  

Adapted Solution of a Reflected Nonlinear Backward Stochastic Diferential Equation

作　　者：任永[1] 夏宁茂[1] 

机构地区：[1]华东理工大学数学系

出　　处：《应用数学》2006年第2期252-262,共11页Mathematica Applicata

基　　金：安徽省高等学校青年教师科研资助项目(2004jq116;2005jq1044);安徽省教育厅自然科学基金资助项目(2006KJ251B)

摘　　要：本文研究了反射型非线性倒向随机微分方程yt=ξ+∫Ttf(s,ys,zs)ds-∫Ttg(s,ys,zs)dws+KT-Kt,t∈[0,T],在非Lipschitz条件下,给出了其解的存在唯一性定理.文中所使用的主要方法是罚则函数法,主要工具是Bihari不等式的一个推广形式及凸函数次微分算子的Yosida逼近.In this paper,we discuss the following nonlinear reflected backward stochastic differential equation yt=ξ＋∫t^Tf（s,ys,zs）ds-∫t^Tg（s,ys,zs）dws＋KT-Kt,t∈[0,T]. We derive the existence and uniqueness of the solution of the above equation under non Lipschitz condition. The penalization method is our main method and the main tools are the extension of the Bihari inequality and the Yosida approximation of the subdifferential operator of the convex function.

关 键 词：倒向随机微分方程 YOSIDA逼近 罚则函数法 

分 类 号：O211.63[理学—概率论与数理统计]