波动性的非参数局部多项式估计  

Local Polynomial Estimation for Volatility to Chinese Stock Markets

作　　者：鲁万波[1] 李竹渝[2] 

机构地区：[1]西南财经大学统计学院,成都610074 [2]四川大学数学学院,成都610064

出　　处：《四川大学学报（自然科学版）》2006年第2期243-248,共6页Journal of Sichuan University(Natural Science Edition)

基　　金：国家自然科学基金(79970099);国家社科基金(01BTJ003)

摘　　要：利用非参数回归模型研究了股票收益率的波动性.在混合相依样本的条件下,结合迭代累积平方和法则(ICSS),作者应用局部多项式估计方法研究了我国上海和深圳股票收益率的波动分布.Nonparametric functional estimation is a useful technique for investing nonlinear time series. Under mixing sample conditions, the aothors use local polynomial estimation to study the volatility of the Shanghai and Shenzhen Stock Markets in China, and obtain some interesting results.

关 键 词：非参数回归 波动性 迭代累积平方和(ICSS) 局部多项式估计 交叉核实函数 

分 类 号：O212.7[理学—概率论与数理统计] F212[理学—数学]