证券组合投资的多目标区间数线性规划模型  

Interval Number Linear Programming Model of Portfolio Investment

作　　者：赵玉梅[1] 陈华友[1] 

机构地区：[1]安徽大学数学与计算科学学院

出　　处：《运筹与管理》2006年第2期124-127,共4页Operations Research and Management Science

基　　金：中国博士后科研基金资助项目(2004035209);安徽省教育厅科研基金资助项目(2005kj208)

摘　　要：本文提出了证券组合投资的多目标区间数线性规划模型,引入了收益———风险偏好参数和优化水平参数。投资者可以根据对风险的喜好程度和金融市场的客观情况,适当估计这两个参数,从而得到相应情况下的有效投资方案,使投资过程更具柔性,而且更接近于实际情况。The paper presents a multi-objective interval number linear programming model for the portfolio investment. We introduce a return-risk preference coefficient and an optimal degree coefficient. The investor can properly estimate the two coefficients to obtain a corresponding effective investment scheme according to risk preference and financial market situation. Therefore, the investment process is more flexible and closer to the real condition.

关 键 词：证券组合投资 区间数 线性规划 多目标 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]