检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
作 者:覃思乾[1]
机构地区:[1]玉林师范学院数学与计算机科学系,广西玉林537000
出 处:《广西师范学院学报(自然科学版)》2006年第1期26-30,共5页Journal of Guangxi Teachers Education University(Natural Science Edition)
基 金:广西自然科学基金(桂科青0339021)
摘 要:二叉树模型是使用范围最广的期权定价方法之一.该文根据期权定价的二叉树模型思想,从矩阵的角度考虑二叉树模型的期权定价,给出了一种基于二叉树模型期权定价的新方法———矩阵形式算法,并通过实例说明了其应用.Two-binomial tree model is one of the most popular methods used in option pricing. This article , based on the idea of two-binomial tree model for option pricing and the reflection on it from the angel of matrix , puts forward a new method based on the option pricing with two-binomial tree model -- matrix form algorithm, and illustrates its application with living examples.
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