基于二叉树模型期权定价的矩阵形式算法  被引量:6

Matrix Form Algorithm Based on Option Pricing with Two-binomial Tree Model

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作  者:覃思乾[1] 

机构地区:[1]玉林师范学院数学与计算机科学系,广西玉林537000

出  处:《广西师范学院学报(自然科学版)》2006年第1期26-30,共5页Journal of Guangxi Teachers Education University(Natural Science Edition)

基  金:广西自然科学基金(桂科青0339021)

摘  要:二叉树模型是使用范围最广的期权定价方法之一.该文根据期权定价的二叉树模型思想,从矩阵的角度考虑二叉树模型的期权定价,给出了一种基于二叉树模型期权定价的新方法———矩阵形式算法,并通过实例说明了其应用.Two-binomial tree model is one of the most popular methods used in option pricing. This article , based on the idea of two-binomial tree model for option pricing and the reflection on it from the angel of matrix , puts forward a new method based on the option pricing with two-binomial tree model -- matrix form algorithm, and illustrates its application with living examples.

关 键 词:二叉树模型 矩阵 欧式期权 美式期权 

分 类 号:F830.91[经济管理—金融学] F224.0

 

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