商业银行利率风险测度技术  

作　　者：严飞[1] 

机构地区：[1]华中科技大学经济学院,博士湖北武汉430074

出　　处：《求索》2006年第3期31-33,共3页Seeker

摘　　要：随着我国利率市场化改革进程的加快,利率波动的频率和幅度将越来越大,因而利率风险管理对商业银行来说也将越来越重要。对利率风险的测度是利率风险管理的第一个、也是最重要的一个环节。本文介绍了测度利率风险的几种方法。

关 键 词：利率风险 利率敏感性缺口 持续期 有效持续期 凸度 动态模拟分析 

分 类 号：F830.33[经济管理—金融学]