有效持续期

作品数:7被引量:16H指数:2
导出分析报告
相关领域:经济管理更多>>
相关作者:刘炼刘超余洋向清祥张知锦更多>>
相关机构:北京科技大学西莱克塔生物科技公司湖南大学兰州大学更多>>
相关期刊:《求索》《合作经济与科技》《科技视界》《财经理论与实践》更多>>
相关基金:国家教育部博士点基金国家自然科学基金更多>>
-

检索结果分析

结果分析中...
条 记 录,以下是1-7
视图:
排序:
建立内部资金转移价格 推进银行管理改革被引量:2
《科技视界》2015年第35期308-308,250,共2页王文良 王梓玥 
合理的内部资金转移价格是银行深化推行管理会计的重要环节,本文从内部资金转移价格的作用入手,借鉴西方国家银行内部资金价格制定方法,阐述了制定银行内部资金转移价格的方法,并针对我国银行业提出了建立内部资金转移价格的建议。
关键词:银行 资金价格 资金池 有效持续期 
“建元2005MBS”证券的定价对资产证券化的研究
《新经济》2013年第26期19-20,共2页辛滢 
本文利用期权调整利差分析法及蒙特卡罗计算法,对利率方程进行模拟,探究了建行2005年"建元2005MBS"的定价以评估其投资价值。同时对建设银行自2005年至2008年发行的所有资产证券,从每年资产负债期限结构加权缺口分析等参数进行了风险管...
关键词:"建元2005MBS" 期权调整利差法 蒙特卡罗模拟 马考勒久期有效持续期分析法 
我国商业银行利率风险管理探析
《合作经济与科技》2011年第6期56-58,共3页谢湲 陈丽娜 
利率是金融市场中最重要的变量之一,随着我国利率市场化进程的加快,利率变动的不确定性使商业银行的资产、负债和表外项目对利率的敏感程度加大,个人客户的利率风险意识也不断增强,再加上我国现阶段对于客户提前还款的违约行为还缺乏政...
关键词:缺口管理 有效持续期 期权调整利差 隐含期权风险 控制 
我国商业银行隐含期权的利率风险衡量
《经济师》2010年第2期173-178,共6页谢湲 夏文婷 
随着我国利率体制逐步向市场化改革的深入,中国人民银行逐步放开利率市场,而基于宏观调控的目的,中国人民银行从2007年连续加息。利率的频繁波动给我国商业银行带来了不可忽视的利率风险。由于金融创新和金融衍生工具的迅速发展,越来越...
关键词:利率风险 隐含期权 有效持续期 期权调整利差 
商业银行隐含期权的利率风险管理研究被引量:7
《财经理论与实践》2007年第4期19-23,共5页易传和 刘炼 
随着利率市场化改革的深入,隐含期权将成为我国商业银行普遍存在的利率风险问题,对这些隐含期权利率风险的忽略有可能给银行造成重大损失。基于期权调整的有效持续期和凸度是衡量银行隐含期权利率风险的主要技术指标。对于隐含期权的利...
关键词:隐含期权 利率风险 有效持续期 期权调整利差模型 
有效持续期和凸度及其应用
《商场现代化》2006年第07Z期311-311,共1页刘春玲 冯锐 
关键词:持续期 凸度 债券价格 应用 可赎回债券 简单方法 利率变化 加权平均 资产价格 债券利率 
商业银行利率风险测度技术被引量:7
《求索》2006年第3期31-33,共3页严飞 
随着我国利率市场化改革进程的加快,利率波动的频率和幅度将越来越大,因而利率风险管理对商业银行来说也将越来越重要。对利率风险的测度是利率风险管理的第一个、也是最重要的一个环节。本文介绍了测度利率风险的几种方法。
关键词:利率风险 利率敏感性缺口 持续期 有效持续期 凸度 动态模拟分析 
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部