我国商业银行利率风险管理探析  

作　　者：谢湲[1] 陈丽娜[1] 

机构地区：[1]北京科技大学经济管理学院

出　　处：《合作经济与科技》2011年第6期56-58,共3页Co-Operative Economy & Science

摘　　要：利率是金融市场中最重要的变量之一,随着我国利率市场化进程的加快,利率变动的不确定性使商业银行的资产、负债和表外项目对利率的敏感程度加大,个人客户的利率风险意识也不断增强,再加上我国现阶段对于客户提前还款的违约行为还缺乏政策性限制,因此隐含期权风险在中国商业银行日益突出,商业银行亟须对含有隐含期权的项目进行利率风险管理。本文主要介绍衡量隐含期权的利率风险的有效持续期、持续期缺口和期权调整利差法,并对该项风险管理控制提出建议。

关 键 词：缺口管理 有效持续期 期权调整利差 隐含期权风险 控制 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]