同期相关面板数据退势单位根检验的小样本性质  

The Finite Sample Properties of Detrending/Demeaning Unit Root Tests to Contemporaneous Correlative Panel Data

作　　者：白仲林[1] 

机构地区：[1]吉林大学数量经济研究中心

出　　处：《数量经济技术经济研究》2006年第5期146-152,共7页Journal of Quantitative & Technological Economics

基　　金：国家社会科学基金项目(批准号:03BJY014);国家自然科学基金项目(批准号:70571039)的资助。

摘　　要：本文基于SUR回归将时间序列的两种单位根检验(ADFGLS检验)推广到面板数据,得到了同期相关面板数据退势单位根检验,称为SURADFGLS检验。通过蒙特卡洛试验研究发现,SURADFGLS检验具有良好的小样本性质。并且,SURADFGLS检验关于面板数据的同期相关性结构存在着较强的“依存性”。In this paper, unit root tests ADF - GLS of time series are general- ized to contemporaneous correlative panel data by seemingly unrelated regression, they are referred to as SUR - ADF - GLS tests. With Monte Carlo simulations, it is found that SUR - ADF - GLS tests have some good finite sample properties and are in dependence on contemporaneous correlative structure of panel data.

关 键 词：面板单位根检验 SUR-ADF-GLS检验 小样本性质 蒙特卡洛模拟 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济]