小样本性质

作品数：24被引量：108H指数：5
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阈值协整参数的修正估计法小样本性质的比较
《统计与决策》2012年第12期15-19,共5页刘汉中 李陈华 
在阈值协整参数估计中,通常所采用的方法是OLS估计,但是由于样本容量的限制,OLS估计量具有偏差且非有效。文章对FM-OLS、CCR和DOLS这三种修正的阈值协整参数估计法进行了模拟研究,全面揭示了各估计量的小样本性质。
关键词：阈值协整 完全修正的OLS 正则协整回归 动态OLS估计 偏差和标准差 
有限总体中基于广义Liu估计的预测及其小样本性质(英文)
《经济数学》2012年第1期21-24,共4页黄介武 
贵州省科学技术厅,贵州民族学院科学技术联合基金(黔科合J字LKM[2011]09号)
在有限总体中提出了一类基于广义Liu估计的新的预测,得到了基于广义Liu估计的预测在预测均方误差意义下优于最优线性无偏预测的充要条件,并通过实例对理论成果进行了进一步的说明.
关键词：有限总体 预测均方误差 最优线性无偏预测 广义Liu估计 
带限制线性混合模型中参数估计的小样本性质(英文)
《应用概率统计》2011年第3期323-330,共8页李再兴 丁胜 
supported by the National Natural Science Foundation of China (11001267);the Fundamental Research Funds for the Central Universities in China (2009QS02)
本文将带有线性限制下的线性模型理论推广至带有一般线性限制下的线性混合效应模型. 同时, 本文在没有李(2010)中的正则条件下, 构造了估计, 考虑了估计的小样本性质.
关键词：相容的 纵向数据 限制条件 方差 
阈值协整参数的完全修正最小二乘估计的小样本性质被引量：2
《预测》2010年第6期71-75,共5页刘汉中 
本文应用FM-OLS来估计阈值协整参数,并利用Monte-Carlo模拟详细研究了其小样本性质,结果表明FM-OLS法能修正OLS估计的小样本偏差,且数据过程的持久性(均值回复速度)、随机干扰项与解释变量的相关程度以及样本容量是影响FM-OLS小样本性...
关键词：阈值协整 完全修正的OLS 偏差和标准差 MC模拟 
一种对初始值稳健的单位根检验及其应用
《统计研究》2010年第8期99-104,共6页魏学辉 白仲林 
国家自然科学基金项目"基于Bayesian方法的面板单位根检验和协整检验方法研究"(70771072)的资助
常见单位根检验方法对初始值都做了适当的约束,而经验研究中的数据往往由于各种冲击的存在无法满足相应的假定条件。所以,有必要讨论检验功效对初始值稳健的单位根检验方法。本文在研究初始值对单位根检验功效影响的基础上,基于Fisher...
关键词：初始值 单位根检验 组合p值检验 小样本性质 
ESTAR模型单位根检验的性质研究被引量：1
《统计与决策》2010年第11期9-11,共3页袁铭 
2008年全国统计科学研究(计划)项目(2008LY023)
文章以转移函数为指数形式的平滑转移自回归模型(ESTAR)作为典型代表,通过模拟实验考察了非线性单位根检验(包括ADF检验和PP检验)的小样本性质;以MA(1)和GARCH(1,1)过程为代表,研究了误差项服从序列相关和异方差时,非线性参数和滞后阶...
关键词：平滑转移自回归模型 非线性单位根检验 小样本性质 
回归系数一类线性估计的小样本性质被引量：3
《中国科学院研究生院学报》2009年第3期296-302,共7页王鹏远 韦来生 
国家自然科学基金(10771204);中国科学院知识创新工程重要方向项目(KJCX3-SYW-SO2)资助
提出了线性模型中回归系数的一类线性估计.在均方误差矩阵(MSEM)准则和PitmanCloseness(PC)准则下,研究了这类线性估计相对于最小二乘(LS)估计的优良性.最后,讨论了当设计阵为非列满秩时,回归系数的可估函数的一类线性估计的优良性.
关键词：线性回归模型 线性估计 LS估计 MSEM准则 PC准则 
线性模型回归系数的c-(K,S)型估计的小样本性质被引量：1
《数学的实践与认识》2009年第14期188-192,共5页耿贵珍 何晓群 
教育部人文社会科学重点研究基地(06JJD910001)
根据线性回归模型Y=Xβ+,εE(ε)=0,COV(ε)=σ2,对回归系数的有偏估计c-(K,S)型估计进一步研究;讨论了c-(K,S)型估计的基本性质;并在均方误差阵(M SEM)准则下讨论了c-(K,S)型估计相对于最小二乘估计的优良性,有助于线性回归系数有偏估...
关键词：线性回归模型 c-(K S)型估计 均方误差阵准则 最小二乘估计 
STAR模型中退势单位根检验的小样本性质研究被引量：3
《统计研究》2009年第3期102-108,共7页刘雪燕 
Kapetanios et al.(2003)和刘雪燕(2008)提出了ESTAR和LSTAR模型单位根检验的方法。本文将时间序列退势的OLS和GLS方法与他们提出的单位根检验方法结合,通过蒙特卡洛试验发现,在STAR模型中,对时间序列退势能不同程度的改善单位根检验的...
关键词：非线性 STAR模型 单位根检验 小样本性质 蒙特卡洛模拟 
检验式设定错误对时间序列单位根检验小样本性质的影响被引量：5
《统计与信息论坛》2008年第4期9-13,共5页白仲林 赵嫣 
国家自然科学基金项目<基于Bayesian方法的单位根检验和协整检验方法研究>(70771072)
首先对单位根检验的两类常见的数据生成系统进行比较,然后利用蒙特卡洛实验研究了时间序列单位根检验式的设定问题。研究发现在利用DF检验和DF-GLS检验进行时间序列的单位根检验时,检验式设定错误直接影响着检验结果,尤其在推断时间序...
关键词：单位根检验 检验式设定 小样本性质 
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