回归系数一类线性估计的小样本性质  

Small sample properties of a kind of linear estimation in linear regression model

作　　者：王鹏远[1] 韦来生[1] 

机构地区：[1]中国科学技术大学统计与金融系,合肥230026

出　　处：《中国科学院研究生院学报》2009年第3期296-302,共7页Journal of the Graduate School of the Chinese Academy of Sciences

基　　金：国家自然科学基金(10771204);中国科学院知识创新工程重要方向项目(KJCX3-SYW-SO2)资助

摘　　要：提出了线性模型中回归系数的一类线性估计.在均方误差矩阵(MSEM)准则和PitmanCloseness(PC)准则下,研究了这类线性估计相对于最小二乘(LS)估计的优良性.最后,讨论了当设计阵为非列满秩时,回归系数的可估函数的一类线性估计的优良性.A kind of linear estimator is derived in linear regression model. The superiorities of the linear estimator over least square （LS） estimator are studied in terms of the mean square error matrix （MSEM） criterion and Pitman closeness （PC） criterion. Finally, the superiorities of the linear estimator of estimable function for regression coefficients are discussed in non-full rank case.

关 键 词：线性回归模型 线性估计 LS估计 MSEM准则 PC准则 

分 类 号：O212.1[理学—概率论与数理统计]