ESTAR模型单位根检验的性质研究  

作　　者：袁铭[1] 

机构地区：[1]天津财经大学理工学院,天津300222

出　　处：《统计与决策》2010年第11期9-11,共3页Statistics & Decision

基　　金：2008年全国统计科学研究(计划)项目(2008LY023)

摘　　要：文章以转移函数为指数形式的平滑转移自回归模型(ESTAR)作为典型代表,通过模拟实验考察了非线性单位根检验(包括ADF检验和PP检验)的小样本性质;以MA(1)和GARCH(1,1)过程为代表,研究了误差项服从序列相关和异方差时,非线性参数和滞后阶数对两类检验统计量实际水平和功效的影响,从而为非平稳STAR族模型的应用研究提供一定的理论支持。

关 键 词：平滑转移自回归模型 非线性单位根检验 小样本性质 

分 类 号：F273.7[经济管理—企业管理]