用选举模型模拟股票收益过程的宽尾现象  

Simulation of Fat-Tails Phenomena for A Stock Return Process with the Voter Model

作　　者：邵明亭[1] 王军[1] 

机构地区：[1]北京交通大学理学院,北京100044

出　　处：《北京交通大学学报》2006年第3期93-96,共4页JOURNAL OF BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY

基　　金：国家自然科学基金资助项目(70471001);教育部教外司基金资助项目([2003]406)

摘　　要：利用选举模型来构造股票的收益过程,对选举模型的参数:初始密度、速率强度以及空间维数取不同值时的情形进行比较,并利用Monte_Carlo方法进行计算机模拟,以此研究股票收益过程的宽尾(fat tails)现象.We construct the return process of a stock with the voter model,and we compare the different cases for the parameters： the starting density, the rate of transform and the dimensions of the voter model. At last we discuss the fat-tail phenomena of the return process by the Monte-Carlo simulation.

关 键 词：POISSON过程 选举模型 收益过程 宽尾现象 

分 类 号：O211.9[理学—概率论与数理统计]