三叉树模型下的等价鞅测度  

Equivalent Martingale Measures in a Trinomial Tree Model

作　　者：闫海峰[1] 刘利敏[2] 

机构地区：[1]南京财经大学金融学院保险系,江苏南京210046 [2]河南师范大学数学与信息科学学院,河南新乡453002

出　　处：《运筹与管理》2006年第3期90-93,共4页Operations Research and Management Science

基　　金：国家自然科学基金资助项目(70471071);江苏省教育厅高校哲学社会科学基金资助项目(05SJD790056)};河南省自然科学基金资助项目(0411014600)

摘　　要：本文研究了三叉树模型下的等价鞅测度刻划问题,得到了三叉树模型的最小熵鞅测度,逆相对熵鞅测度,方差最优鞅测度和极小鞅测度的精确表达式。This paper deals with the martingale measures＇ characteristic in a Trinomial tree model. The explicit expressions of some special equivalent martingale measure are given, such as the minimal entropy martingale measure, the minimal reverse relative entropy martingale measure, the variance-optimal martingale measure and the minimal martingale measure.

关 键 词：应用数学 数理金融学 三叉树模型 极小鞅测度 方差最优鞅测度 最小熵鞅测度 逆相对熵鞅测度 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学] O211.6[理学—概率论与数理统计]