我国银行间同业拆借利率的R/S分析  

作　　者：李玉锁[1] 齐中英[1] 

机构地区：[1]哈尔滨工业大学管理学院,哈尔滨150001

出　　处：《统计与决策》2006年第12期102-103,共2页Statistics & Decision

摘　　要：本文将H.E.Hurst提出的R/S分析法应用于我国银行间同业拆借利率分析,测定了我国银行间同业拆借利率收益率的Hurst指数,得到了不同拆借期限利率序列的Hurst指数,从而说明了我国银行间同业拆借利率序列是具有反持续性的序列。我国银行间同业拆借利率变化不是一个随机游走的过程,而是一个有偏的随机过程,利率之间不是相互独立的,而是具有状态反持续性。

关 键 词：同业拆借利率 R/S分析 HURST指数 反持续性 

分 类 号：F832.5[经济管理—金融学]