分数次布朗运动环境中的有交易成本的上限型买权的期权定价  

PRICING OF CAPPED CALLS WITH TRANSACTION COST IN FRACTIONAL BROWNIAN MOTION ENVIRONMENT

作　　者：邓浏睿[1] 刘韶跃[1] 李丙中 

机构地区：[1]湘潭大学数学与计算科学学院,湖南湘潭411105 [2]江苏省自动化研究研,江苏连云港222006

出　　处：《经济数学》2006年第2期140-145,共6页Journal of Quantitative Economics

摘　　要：本文在标的资产价格服从几何分数次布朗运动假设下,在无风险利率和红利率分别为常数和时间的非随机函数的条件下讨论了有交易成本的上限型买权的定价问题.Under the hypothesis that stock price submit to Geomtric Fractional Brownian Motion, we obtain the price of Capped Call with transaction cost respectively when the riskless interest rate and the dividend rate of the stock are constants or nonrandom functions of the time t.

关 键 词：分数次布朗运动 交易成本 上限型买权 红利 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]