分数次布朗运动

作品数：12被引量：36H指数：3
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分数布朗运动驱动的分数阶Benjamin-Ono方程的适定性被引量：3
《河南师范大学学报（自然科学版）》2017年第4期10-14,共5页黄建华 陈涌 闫威 
国家自然科学基金(11401532;11501511;11671359;11371367);浙江省自然科学基金(LQ14A010015;LQ15A010012)
主要考虑分数次布朗运动驱动的随机分数阶Benjamin-Ono方程,利用随机卷积在空间Xs,b中的估计,三线性估计和压缩映射原理得到了随机分数次Benjamin-Ono方程的适定性.
关键词：适定性 分数次Benjamin-Ono方程 分数次布朗运动 
带股利分配的Black-Scholes市场中的最优投资-消费组合研究
《运筹与管理》2016年第4期168-171,共4页钟勇 
针对经济个体有限财富的投资-消费分配问题,运用投资-消费组合期望效用最大化的评价方法,得出最优投资策略及预期收益。基于市场特性,以在带股利分配的、由多维分数次布朗运动驱动的Black-Scholes市场中的最优投资-消费问题为研究主题,...
关键词：分数次布朗运动 带股利分配的Black-Scholes市场 最优投资-消费组合 
分数布朗运动驱动的倒向随机微分方程的L^p解（英文）
《南京师大学报（自然科学版）》2015年第4期14-21,共8页林琳 李庚 
Supported by the NSF of the Jiangsu Higher Education Committee of China(14KJB110016)
分数次布朗运动驱动的倒向随机微分方程在金融数学、偏微分方程等领域有广泛应用.本文通过局部化方法以及推广的Ito公式,考虑了在一定条件下,分数布朗运动驱动的倒向随机微分方程中的L^p估计.
关键词：倒向随机微分方程 分数次布朗运动 L^p(p≥2)解 局部化方法 
分数布朗运动下带违约风险的可转换债券定价模型被引量：3
《数学理论与应用》2013年第1期63-68,共6页潘坚 周香英 
江西省自然科学青年基金资助项目(2009GZS0007)
在股票价格、公司资产价值均服从分数次布朗运动且相关的条件下,利用风险对冲方法导出带违约风险的可转换债券定价模型;然后,通过解相关的偏微分方程得到其显式定价公式.
关键词：分数次布朗运动 可转换债券 偏微分方程 
分数次布朗运动下脆弱欧式期权定价的新解法被引量：4
《赣南师范学院学报》2012年第3期14-18,共5页潘坚 
江西省自然科学青年基金资助项目(2009GZS0007)
在股票价格、公司价值均服从分数次布朗运动且相关的条件下,利用△对冲方法导出脆弱欧式期权的定价模型,并利用偏微分方程方法得到其显式定价公式.
关键词：分数次布朗运动 脆弱期权 偏微分方程方法 
分数次布朗运动模型下欧式期权定价的偏微分方程推导法
《桂林航天工业高等专科学校学报》2010年第1期110-112,共3页林汉燕 
论文在标的资产满足分数次布朗运动模型的条件下,用偏微分方程的方法推导欧式期权价格的显式解,并得到了欧式期权看涨—看跌的平价公式。
关键词：分数次布朗运动 欧式期权 偏微分方程 
分数次布朗运动的欧式障碍期权定价被引量：12
《经济数学》2009年第4期97-103,共7页霍海峰 温鲜 邓国和 
国家自然科学基金资助项目(40675023);广西自然科学基金资助项目(桂科自0991091);广西研究生教育创新计划项目(2009106020701M33)
假定标的股票服从分数次布朗运动,应用偏微分方程的方法求出下降敲出欧式看涨障碍期权价格显示解,以及看涨-看跌的平价关系式.最后,通过有限差分法比较了显示解的准确性,分析了Hurst参数对期权价格和风险特征参数的影响.
关键词：分数次布朗运动 障碍期权 PDE 
具有任意Hurst参数的分数次Black-Scholes模型的最优资产组合
《数学物理学报（A辑）》2008年第4期742-746,共5页刘韶跃 杨向群 
湖南省教育厅青年项目(06B091)资助
在由具有任意Hurst参数H∈(0,1)的分数次布朗运动驱动的Black-Scholes型市场数学模型的基础上,运用拟条件数学期望和随机-梯度等工具,解决了其在能量型效应函数时的最优资产组合问题.
关键词：分数次布朗运动 分数次Black—Scholes模型 最优资产组合 
基于分数次布朗运动的无线数据业务分析
《计算机工程与应用》2008年第13期84-86,116,共4页王亚兰 裴廷睿 郭德智 张有志 
湘潭大学跨学科交叉研究项目(No.05IND01)
该文首次提出了用分数次布朗运动来分析无线通信业务中的数据业务,分数次布朗运动具有自相似性、重尾性和长期相关性,因此能够完整地分析无线通信业务的特性并仿真出相应的业务图,从业务量到具体的会话层、网页层、对象层进行分析,并与...
关键词：无线通信业务 分数次布朗运动 自相似性 重尾性 长期相关性 
分数次布朗运动环境中的有交易成本的上限型买权的期权定价被引量：3
《经济数学》2006年第2期140-145,共6页邓浏睿 刘韶跃 李丙中 
本文在标的资产价格服从几何分数次布朗运动假设下,在无风险利率和红利率分别为常数和时间的非随机函数的条件下讨论了有交易成本的上限型买权的定价问题.
关键词：分数次布朗运动 交易成本 上限型买权 红利 
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