分数次布朗运动下脆弱欧式期权定价的新解法  

A New Method for Pricing of Vulnerable European Options under the Fractional Brownian Motion

作　　者：潘坚[1] 

机构地区：[1]赣南师范学院数学与计算机科学学院,江西赣州341000

出　　处：《赣南师范学院学报》2012年第3期14-18,共5页Journal of Gannan Teachers' College(Social Science(2))

基　　金：江西省自然科学青年基金资助项目(2009GZS0007)

摘　　要：在股票价格、公司价值均服从分数次布朗运动且相关的条件下,利用△对冲方法导出脆弱欧式期权的定价模型,并利用偏微分方程方法得到其显式定价公式.Under the hypothesis of both stock price and corporation value submitted to fractional Brownian motion and correlation, a model for pricing of vulnerable European options is derived according to hedging techniques. Furthemore, the formulae of pricing is also given out by the method of partial differential equation.

关 键 词：分数次布朗运动 脆弱期权 偏微分方程方法 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]