最优资产组合

作品数：24被引量：65H指数：5
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相关期刊：《北京航空航天大学学报（社会科学版）》《财会月刊（中）》《中国管理科学》《北京联合大学学报》更多>>
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布局春季躁动
《股市动态分析》2023年第24期17-17,共1页戴康 
A股“新投资范式”:美债利率higher for longer,中债利率lower for longer。新范式的背后是海外特殊性(decoupling风险外溢推升通胀)+国内特殊性(经济复苏弱预期+疫后资产负债表修复缓慢)。2023年新范式在权益市场的特征体现为:“中美...
关键词：最优资产组合 推升 美债 风险外溢 资产负债表修复 经济复苏 ERP 通胀 
基于通货膨胀和风险偏好视角的资产配置研究被引量：9
《中国管理科学》2016年第5期46-53,共8页刘渝琳 郑效晨 
重庆市社会科学重点规划项目(2014ZDJJ12);教育部人文社会科学研究重大课题攻关项目(13JZD023);重庆市研究生科研创新项目(CYB14003)
不确定条件下的资产配置问题无论对于学术研究还是投资行为都具有重大的理论和实际意义。本文选取广义范围上的现金、股票、债券作为投资者进行资产配置的产品,在CRRA(Constant Relative Risk Aversion)和HARA(Hyperbolic Absolute Risk...
关键词：资产配置 最优资产组合 通货膨胀 风险偏好 投资期限 
对我国养老保险基金投资的建议
《经济研究参考》2013年第66期42-42,共1页谷明淑 刘畅 
首先，在最优资产组合方面，应选择多元化的投资工具，合理控制组合中各项资产的分配比例，风险分散。应严格控制投资股票的资金比例；应适度增加基金比重，利用基金替代部分股票资产，可以在实现高收益的同时尽可能降低风险系数；应将...
关键词：基金投资 养老保险 最优资产组合 分配比例 投资工具 合理控制 风险分散 控制投资 
存在违约风险时的最优资产组合被引量：2
《管理工程学报》2012年第3期28-33,共6页卞世博 刘海龙 
上海市教育委员会科研创新项目(12YS154)
本文研究了当存在违约风险时,一个代表性投资者投资于一个可违约债券、股票以及银行存款的最优资产配置问题。利用简约化模型来刻画可违约债券的违约风险,并给出其价格的动态过程。通过随机控制方法给出了此优化问题的解析解。结果表明...
关键词：违约风险 简约化模型 最优资产组合 随机控制 
基于excel的最优资产组合求解
《时代金融》2012年第04Z期72-72,74,共2页殷海娜 
在投资证券市场的决策中,收益与风险的权衡是投资决策的核心问题。本文借助excel强大的线性规划及函数功能建立证券投资模型,进行有效集的绘制及最优组合求解。包括风险资产与无风险资产的最优组合,以及收益或风险固定的有条件下的最优...
关键词：最优资产组合 规划求解 模型 有效集 
Lévy过程驱动金融市场中最优资产组合复制策略被引量：1
《大连理工大学学报》2011年第6期927-932,共6页王岩 冯敬海 冯恩民 
用白噪声分析的方法研究了Lévy过程驱动的金融市场.在Gauss白噪声和纯跳Lévy白噪声复合的Lévy白噪声框架下,给出了Clark-Haussmann-Ocone定理.应用此定理,分别在完全信息和部分信息下,用Malliavin导数表示了给定欧式期权的方差最小...
关键词：LÉVY过程 Malliavin导数 方差最小复制策略 Clark-Haussmann-Ocone定理 
高维协方差矩阵的估计对最优资产组合投资分配的影响
《中国科技纵横》2011年第15期369-369,372,共2页吴建春 
高维度在许多统计学问题中是很常见的。用渐近框架来查验协方差矩阵估计，随着样本容量n的增加，维度p趋向∞。由于p和K对基于模型的协方差矩阵估计器性能的影响，在适当的假设下，证实了这种基于模型的协方差矩阵估计器的收敛速度和渐...
关键词：因子模型 发散性维度 协方差矩阵的估计 
一类特殊投资群体谱风险度量和最优资产组合被引量：1
《统计与决策》2010年第20期137-139,共3页孙激流 王瑞强 沈大庆 
文章主要研究的是一类特殊投资群体的谱风险度量及其最优投资组合。通过文章所介绍的构造谱风险度量的原理,可以构造出这类特殊投资群体的风险谱函数。此外文章还利用上海证券的综合指数(每个交易周的收盘值,周对数收益率)对上述特殊投...
关键词：风险度量 谱风险度量 最优投资组合 
寻求财富过程和最优策略的一种优化方法
《北京联合大学学报》2009年第4期52-57,共6页梁泽霖 钱能生 
广东省自然科学基金资助项目(05013323)
一个拥有原始资本X0<1的投资者,他欲求出财富值达到XT=1的最大概率,然而此时作为线性均值的倒向微分模型的股票价格的变动,只能通过可料过程获得而不能直接观测到,为解决此问题可以采用鞅方法进行分析,利用广义Gameron-Matin公式对财富...
关键词：Ornstein—Uhlenbeck过程 最优资产组合 目标问题 价值函数 Cameron.Matin公式 Clark’s公式 
投资组合理论下最优资产组合问题求解
《财会月刊（中）》2009年第7期101-102,共2页程宇楠 
本文从数学角度出发,分析了现代投资学中的投资组合理论。主要内容包括用广义逆矩阵方法对最优组合进行求解,以及给出投资组合两个重要特征的证明,即有效组合的组合仍然有效以及CAPM定价公式的推导。
关键词：投资组合 广义逆矩阵 最优选择 
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