投资组合理论下最优资产组合问题求解  

作　　者：程宇楠[1] 

机构地区：[1]华南理工大学金融工程研究中心,广州510006

出　　处：《财会月刊（中）》2009年第7期101-102,共2页finance and accounting monthly

摘　　要：本文从数学角度出发,分析了现代投资学中的投资组合理论。主要内容包括用广义逆矩阵方法对最优组合进行求解,以及给出投资组合两个重要特征的证明,即有效组合的组合仍然有效以及CAPM定价公式的推导。

关 键 词：投资组合 广义逆矩阵 最优选择 

分 类 号：F830.59[经济管理—金融学] TP18[自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]