简约化模型

作品数：17被引量：58H指数：4
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基于担保的中小企业融资的集合票据的定价研究被引量：1
《数学的实践与认识》2017年第7期44-56,共13页张勇 方东辉 
国家自然科学基金(11101186;71202007);2015湖南省教育厅高校科研一般项目(15C1156)
在简约化模型框架下,考虑担保机构的违约对集合发债融资的中小企业有违约传染的影响,通过引进一个几何双曲线衰减函数,得到了集合票据的定价公式,在此基础上对担保集合票据所隐含的信用风险进行分析.结果表明:担保机构的存在能显著降低...
关键词：简约化模型 违约传染 双曲线衰减函数 信用风险 
债券风险利差的简约化模型分析
《今日财富》2017年第4期18-19,共2页孙龙飞 
信用风险利差是对信用风险进行度量和管理的一种工具。债券是信用风险的重要载体,研究债券的信用利差不仅对违约事件和违约概率有一定的预测作用,而且直接有利于信用风险管理和信用产品定价。用结构化模型研究信用风险利差虽然已经获得...
关键词：简约化模型 产品定价 违约事件 信用风险管理 违约概率 违约强度 债券风险 
开放式信用债券型基金的最优投资策略被引量：1
《系统管理学报》2016年第6期1023-1028,共6页卞世博 张熠 
国家自然科学基金资助项目(71301105;71273169)
假设开放式信用债券型基金的资金净流入为一个随机过程,基金的投资目标为基于最终财富的期望效用最大化,研究了基金如何对信用债券以及银行存款进行最优投资,并利用鞅方法给出了此优化问题的解析解。结果表明:开放式信用债券型基金对信...
关键词：开放式信用型债券基金 简约化模型 资金净流入 最优投资策略 鞅方法 
信用风险结构化和简约化模型的比较研究——基于信息的视角
《当代经济》2013年第6期126-128,共3页田新时 葛静 
本文基于信息的视角研究了信用风险的结构化和简约化模型的差异性。研究表明:简约化模型和结构化模型的差异性不在于公司债券的违约时间是否可测,而在于公司的财务信息能否完全被市场捕捉,进而有基于信用衍生品定价和对冲的目的,简约化...
关键词：信用风险 结构化模型 简约化模型 违约时间 信息集 
违约相关性下包含信用债券的最优投资组合被引量：5
《系统工程理论与实践》2013年第3期569-576,共8页卞世博 刘海龙 
上海市教育委员会科研创新项目(12YS154)
研究了当信用债券之间的违约存在相关性时,投资者配置于信用债券组合、股票(股指)和银行存款的最优投资组合问题.利用简约化模型来刻画信用债券之间的违约相关性,并推导出各资产价格的动态方程,通过随机控制方法给出了此优化问题的解析...
关键词：信用债券 最优投资组合 违约相关性 简约化模型 随机控制方法 
市场风险与违约风险同时存在下的最优资产配置被引量：6
《管理工程学报》2013年第1期160-165,共6页卞世博 刘海龙 
国家自然科学基金资助项目(70773076;70831004z);上海市教委科技创新资助项目(12YZ154)
本文研究了当投资者同时面临市场风险(利率风险)和违约风险时,如何对可违约债券、国债、股票以及银行存款进行最优配置的问题。利用简约化模型来刻画可违约债券的违约风险,并给出其价格的动态方程。通过鞅方法给出了此优化问题的解析解...
关键词：利率风险 违约风险 简约化模型 最优资产配置 鞅方法 
信用债券的最优投资策略被引量：2
《系统工程理论与实践》2012年第12期2611-2618,共8页卞世博 刘海龙 张晓阳 
国家自然科学基金(71273169);上海市教委科研创新项目(12YS154)
研究了一个代表性投资者投资于信用债券、股票以及银行存款的最优配置问题.利用简约化模型对信用债券进行定价,并给出其价格的动态过程,通过鞅方法给出了此优化问题的解析解.结果表明:只有当信用债券的跳跃风险溢价大于1,即市场对跳跃...
关键词：信用债券 简约化模型 跳跃风险 最优投资 鞅方法 
信用债券型基金的最优资产配置策略被引量：6
《系统管理学报》2012年第5期596-601,共6页卞世博 刘海龙 张晓阳 
上海市教育委员会科研创新项目(12YS154)
对信用债券型基金的最优资产配置策略进行了研究。利用简约化模型对信用债券进行定价,并给出其价格的动态过程,通过随机控制方法求出了最优策略的解析解,揭示了跳跃风险溢价对最优策略的影响。结果表明:只有当信用债券的跳跃风险溢价大...
关键词：信用债券 简约化模型 最优投资策略 随机控制 
存在违约风险时的最优资产组合被引量：2
《管理工程学报》2012年第3期28-33,共6页卞世博 刘海龙 
上海市教育委员会科研创新项目(12YS154)
本文研究了当存在违约风险时,一个代表性投资者投资于一个可违约债券、股票以及银行存款的最优资产配置问题。利用简约化模型来刻画可违约债券的违约风险,并给出其价格的动态过程。通过随机控制方法给出了此优化问题的解析解。结果表明...
关键词：违约风险 简约化模型 最优资产组合 随机控制 
流动性因素对信用违约互换价格的影响研究
《金融理论与实践》2011年第8期51-53,共3页王海丞 李爽 
本文从信用衍生品的定价模型入手,分析了影响信用违约互换价格的信用风险因素和流动性风险因素,利用美国信用违约互换市场上的数据,实证了流动性因素对于信用违约互换价格有着不容忽视的影响。
关键词：信用违约互换 简约化模型 定价 流动性 
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