违约传染

作品数：21被引量：149H指数：5
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大宗商品企业类交易商信用风险评估研究——基于违约相依理论被引量：2
《财会通讯》2023年第12期128-132,共5页王兴芬 刘萌 
国家重点研发计划课题“大宗商品电子商务市场的交易风险智能分析与预警技术”(项目编号:2019YF B1405003)阶段性研究成果。
对大宗商品企业类交易商进行信用风险评估,能为交易市场精准服务和监管机构分级分类监管提供依据。为有效全面地评估交易商企业信用风险,基于违约相依理论,构建了财务指标和违约传染变量相结合的信用风险评估指标体系。在此基础上,文章...
关键词：企业信用风险评估 违约相依 企业违约传染 BP神经网络 
关联企业间金融信用风险传染研究综述被引量：1
《科技创业月刊》2023年第4期184-188,共5页邓学平 张保红 
近年来,由单个企业信用违约引发的群体违约事件时有发生,随着企业间关联关系复杂化程度加深,不但加剧了信用市场内的风险传染效应,更易引发系统性金融风险。从网络理论视角系统梳理关联企业群间金融信用风险传染的研究文献,并从关联企...
关键词：信用风险 违约传染 关联企业网络 拓扑结构 
双层耦合网络下CRT市场交易对手信用风险传染演化模型研究被引量：3
《中国管理科学》2023年第4期260-274,共15页陈庭强 王杰朋 杨晓光 
国家社会科学基金重大资助项目(22&ZD122);国家自然科学基金资助项目(71871115);江苏省社会科学基金一般资助项目(22GLB032);江苏高校“青蓝工程”中青年资助项目。
信用衍生品具有投资交易和风险管理双重功能,其投资交易行为势必会带来信用风险转移(CRT)市场信用风险的传染。考虑到CRT市场交易对手的潜伏违约状态与交易对手异质性,构造了单层网络下交易对手信用风险传染模型和双层耦合网络下交易对...
关键词：双层耦合网络 交易对手信用风险 违约传染 异质性 传染模型 
基于供应链违约传染的信用违约互换定价被引量：1
《南方金融》2018年第8期33-42,共10页陈艳声 邹辉文 蔡立雄 祝群 黄可权 
福建省社会科学规划项目<农业转移人口市民化背景下福建省农村土地产权制度改革研究>(项目编号:FJ2015087);福建省软科学项目<科技创新助推资源型地区经济转型升级的路径选择--以龙岩市为例>(项目编号:2018R0073);龙岩学院博士科研启动项目<结构化模型与供应链金融的信用风险>(项目编号:LB2018006);龙岩学院科研项目<制度背景;社会责任成本与企业可持续发展>(项目编号:[2014]18)的资助
企业是供应链上的元素,供应链上的债务违约是相互关联的,企业债务的信用风险度量应当考虑核心企业违约对非核心企业的传染性。本文构建基于供应链违约传染的信用违约互换(CDS)定价模型,分析CDS基础定价、结算风险和替换成本的影响因素...
关键词：供应链金融 信用风险缓释合约 信用违约互换 结算风险 替换成本 
基于马尔可夫方法的违约传染平均域模型被引量：1
《经济数学》2017年第2期89-94,共6页刘久彪 
教育部人文社会科学研究青年基金项目(12YJC790116)
基于平均域模型,将信用组合分为几个同质的子组合,假设组合中各公司的违约强度不仅取决于宏观经济状况,而且依赖于这些子组合中违约公司的数目,以刻画不同公司间的违约相互作用;并据此建模组合违约过程为连续时间马尔可夫链,借助Kolmogo...
关键词：金融管理学 信用组合 马尔可夫方法 违约传染 平均域模型 
基于担保的中小企业融资的集合票据的定价研究被引量：1
《数学的实践与认识》2017年第7期44-56,共13页张勇 方东辉 
国家自然科学基金(11101186;71202007);2015湖南省教育厅高校科研一般项目(15C1156)
在简约化模型框架下,考虑担保机构的违约对集合发债融资的中小企业有违约传染的影响,通过引进一个几何双曲线衰减函数,得到了集合票据的定价公式,在此基础上对担保集合票据所隐含的信用风险进行分析.结果表明:担保机构的存在能显著降低...
关键词：简约化模型 违约传染 双曲线衰减函数 信用风险 
中小企业联保贷款的违约传染机制博弈分析被引量：1
《中国商论》2016年第26期78-79,共2页马晨凯 
联保贷款作为中小企业融资的重要渠道之一,对企业的发展有着重要影响。但是,随着发展进程的加快,联保贷款也出现了不可预期的风险。本文主要以联保贷款违约传染风险为主,运用博弈论的知识进行理论验证,并对联保贷款的进一步发展完善提...
关键词：中小企业 联保贷款 违约传染 
供应链违约风险传染度量模型被引量：6
《科技管理研究》2014年第14期167-170,175,共5页张圣忠 庞春媛 李倩 
国家自然科学基金项目"供应链违约传染与风险度量:理论和实证研究"(71001011);教育部新世纪优秀人才支持计划项目"供应链风险管理"(NCET-11-0716);霍英东基金第十三届青年教师基础性研究项目"供应链违约风险分析与度量方法研究"(131079);中央高校基本科研业务费专项资金项目"基于成员企业风险态度的供应链风险控制研究"(CHDW2011ZD003);中央高校基本科研业务费专项资金项目"基于偏好的供应链风险评估与治理"(2013G6234053)
为了分析因果传染和违约传染对供应链违约风险的影响,在强度模型的基础上引入违约相关因素,构建供应链违约风险传染度量模型。通过比较两级和三级供应链情形下成员企业的违约概率变化可以发现,一个成员企业违约会通过传染的方式引起关...
关键词：供应链管理 违约传染 强度模型 违约风险传染模型 关联系数 
网络结构与银行系统性风险被引量：90
《管理科学学报》2014年第4期57-70,共14页隋聪 迟国泰 王宗尧 
国家社会科学基金重点资助项目(12AZD044);国家自然科学基金资助项目(71171031);国家自然科学基金青年科学基金资助项目(61304180);教育部人文社会科学研究青年基金资助项目(11YJC790157)
建立了完整的度量银行间违约传染及银行系统性风险的研究框架.在这个框架下,研究了不同银行间网络结构下银行系统性风险.在模型建立过程中,分析了现有研究广泛采用的违约算法中存在的问题并对其进行了修正.为了模拟不同的银行间网络,还...
关键词：银行系统性风险 网络结构 无标度网络 违约算法 违约传染 
基于强度模型的供应链违约传染风险度量
《统计与决策》2013年第15期50-52,共3页李倩 张圣忠 
国家自然科学基金资助项目(71001011);霍英东基金第十三届青年教师基础性研究项目(131079);中央高校基本科研业务费专项资金(人文社科)重点项目(CHDW2011ZD003)
供应链违约传染表现为一个成员企业违约能触发关联企业的违约强度发生正向跳跃,违约传染风险度量是对这一违约强度跳跃的定量计算,旨为风险管理决策提供有力依据。文章基于强度模型思想,在条件独立模型的基础上建立了违约风险独立模型,...
关键词：供应链 违约强度 条件独立模型 违约传染 
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