流动性因素对信用违约互换价格的影响研究  

作　　者：王海丞[1] 李爽[1] 

机构地区：[1]暨南大学经济学院,广东广州510632

出　　处：《金融理论与实践》2011年第8期51-53,共3页Financial Theory and Practice

摘　　要：本文从信用衍生品的定价模型入手,分析了影响信用违约互换价格的信用风险因素和流动性风险因素,利用美国信用违约互换市场上的数据,实证了流动性因素对于信用违约互换价格有着不容忽视的影响。

关 键 词：信用违约互换 简约化模型 定价 流动性 

分 类 号：F830.51[经济管理—金融学]