最优资产配置

作品数：40被引量：148H指数：7
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基于Cobb-Douglas及递归效用函数的养老金最优资产配置策略研究
《新疆大学学报(自然科学版中英文)》2025年第1期24-35,47,共13页刘伟 丁逸康 赵睿杰 杜俐 马玉梅 
国家自然科学基金“金融保险中的多维风险度量与最优控制问题研究”(11961064);新疆维吾尔自治区大学生创新项目“基于Cobb-Douglas效用函数的养老金最优资产配置策略研究”(S202210755095).
研究考虑长寿趋势的目标收益型养老金的最优投资和收益调整问题.采用改进的死亡力模型,将养老金计划参与者的长寿趋势引入养老金的决策管理问题中.以期望效用最大为优化准则,建立随机控制模型,其中效用函数分别采用Cobb-Douglas效用函...
关键词：目标收益养老金 Cobb-Douglas效用函数 鲁棒控制 长寿趋势 
基于分形和S型效用的选股策略及M-CVaR最优资产配置
《系统科学与数学》2024年第3期792-808,共17页孙景云 马小雯 
国家自然科学基金项目(72061020);甘肃省科技计划项目(21JR1RA280);2022年陇原青年创新创业人才项目资助课题。
以上证50指数的主要成分股为研究对象,首先基于分形与S型效用理论构建股票风险综合评估指标,作为构建投资组合的选股依据.然后在金融资产收益率服从非对称拉普拉斯分布的假设下,采用CVaR值度量投资组合的风险,进而构建M-CVaR最优资产配...
关键词：分形理论 S型期望效用 非对称拉普拉斯分布 CVAR 
偿二代二期规则下寿险公司最优资产配置研究
《中国物价》2023年第5期68-71,82,共5页唐磊 
随着《保险公司偿付能力监管规则(Ⅱ)》的正式发布,标志着中国风险导向偿付能力监管规则二期工程正式落地。二期规则对寿险公司的风险计量方法及水平提出了更加严格的要求,从而对于寿险公司的资产配置也产生了一定程度的影响,故本文在...
关键词：偿二代二期 最低资本 寿险资产配置 最优投资组合 
不允许卖空和VaR约束下分红型寿险合同的最优资产配置——基于保险人和被保险人的双重视角
《应用概率统计》2023年第2期259-282,共24页董迎辉 魏思媛 殷子涵 
国家自然科学基金项目(批准号:12071335);教育部人文社科研究规划基金项目(批准号:20YJAZH025)资助。
基于保险人和被保险人双重视角出发,研究了在不允许卖空和两个VaR约束下,发行分红型寿险合同的保险人的最优投资问题.该研究对既需在偿二代监管下最大化保险人终端财富的期望效用,又需提供给投保人最低到期保障和分红的保险人具有很好...
关键词：分红型寿险 卖空 对偶控制 凹化 两个VaR约束 
基于加权效用和VaR-PI约束下DC型养老金计划的最优资产配置
《运筹学学报》2023年第1期70-86,共17页董迎辉 魏思媛 殷子涵 
国家自然科学基金(No.12071335);教育部人文社会科学基金(No.20YJAZH025)。
本文从养老金计划参与人和基金经理的双重视角出发,以最大化双方加权的期望效用为目标,研究了在最低保障和VaR约束下,DC养老金计划的最优资产配置问题。假设养老金计划参与人和基金经理均是损失厌恶的,分别用两个S型的效用函数来刻画双...
关键词：VAR约束 DC养老金计划 损失厌恶 加权效用 
基于相对业绩和惩罚机制的最优资产配置
《苏州科技大学学报（自然科学版）》2022年第4期29-34,共6页殷子涵 董迎辉 王磊 
国家自然科学基金资助项目(12071335);江苏省“333高层次人才培养工程”资助项目。
基于相对业绩评价法来设立基金经理人的管理费。假设基金经理人在到期日收取固定管理费以及终端相对业绩的固定比例的可变管理费。但是,如果终端相对业绩低于某个预先给定的基准时,基金经理人在收取管理费的同时还需支付金额为终端相对...
关键词：相对业绩 惩罚机制 S型效用 凹化 
金融强监管下保险公司最优资产配置决策研究——基于《保险资产负债管理监管规则(1-5号)》被引量：2
《江西财经大学学报》2022年第6期69-82,共14页王颖 姚萌超 
教育部人文社会科学青年基金项目“考虑消费者策略性行为的企业间产品创新竞合策略研究”(20YJC630037);中央高校基本科研业务费专项资金“宏观风险下的股债联合定价研究”(63202031)。
为防控资产负债错配风险,2018年《保险资产负债管理监管规则(1-5号)》(以下简称《资负规则》)正式出台,资产负债匹配成为资产配置时必须要考虑的因素。以简化的分红险账户为研究对象,采用多目标随机规划,特别加入了《资负规则》对资产...
关键词：保险监管 资产负债管理 资产配置 
累积前景理论下的保险公司最优资产配置和风险管理决策--以寿险公司为例被引量：2
《保险研究》2022年第11期32-45,共14页陈翠霞 周明 
国家自然科学基金面上项目“基于模糊厌恶的保险需求与投资消费行为决策”(11971506);国家自然科学基金项目“模糊相依风险模型下保险公司最优投资与风险控制决策研究”(12001267);教育部人文社科一般项目“审慎监管视角的保险负债市场一致性评估方法研究”(21YJC790016);河北金融学院金融创新与风险管理研究中心资助。
保险公司的资产配置和风险管理决策往往随着内外部经济环境和市场环境的变化而变化,因此,研究保险公司在不确定环境下的最优资产配置和风险管理决策会更贴近现实。为了更好地描述保险公司在不确定环境下的最优决策行为,本文在国内外研...
关键词：累积前景理论 变化型风险偏好 资产配置 风险管理 
偿二代二期实施后寿险公司的最优资产配置被引量：1
《上海保险》2022年第9期28-34,共7页田伟 杨步青 
一、政策背景2016年,新的偿付能力监管制度(以下简称“偿二代”)在我国保险业实施。偿二代由定量资本要求、定性监管要求以及市场约束机制三支柱构成,三支柱下的所有规则都围绕风险设计。定量资本要求作为第一支柱,强调资本与风险对等...
关键词：偿二代 资本 保险公司 偿付能力监管 监管要求 市场约束机制 政策背景 寿险公司 
新资产负债管理监管政策下寿险公司最优资产配置策略研究——以万能险为例
《投资研究》2022年第8期53-71,共19页王颖 郭金龙 
国家社科基金后期资助项目妇女儿童保险保障的理论分析与政策研究(17FJY011);中央高校基本科研业务费专项资金宏观风险下的股债联合定价研究(63202031)资助
《保险资产负债管理监管规则(1-5号)》的实施对保险公司资产配置产生了重大影响。本文较为全面地考虑了总体目标、风险偏好、客户行为、负债属性等关键变量以及投资比例、偿二代等监管限制,特别加入了新规对资产负债管理的约束,通过流...
关键词：保险监管 资产负债管理 资产配置 
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