基于excel的最优资产组合求解  

作　　者：殷海娜[1] 

机构地区：[1]北京交通大学经济管理经济系,北京100044

出　　处：《时代金融》2012年第04Z期72-72,74,共2页Times Finance

摘　　要：在投资证券市场的决策中,收益与风险的权衡是投资决策的核心问题。本文借助excel强大的线性规划及函数功能建立证券投资模型,进行有效集的绘制及最优组合求解。包括风险资产与无风险资产的最优组合,以及收益或风险固定的有条件下的最优资产组合求解。并在最后对模型进行评价。

关 键 词：最优资产组合 规划求解 模型 有效集 

分 类 号：F830.59[经济管理—金融学]