一类特殊投资群体谱风险度量和最优资产组合  

作　　者：孙激流[1] 王瑞强[1] 沈大庆[1] 

机构地区：[1]首都经济贸易大学,北京100070

出　　处：《统计与决策》2010年第20期137-139,共3页Statistics & Decision

摘　　要：文章主要研究的是一类特殊投资群体的谱风险度量及其最优投资组合。通过文章所介绍的构造谱风险度量的原理,可以构造出这类特殊投资群体的风险谱函数。此外文章还利用上海证券的综合指数(每个交易周的收盘值,周对数收益率)对上述特殊投资群体的谱风险度量和最优投资组合进行实证分析。

关 键 词：风险度量 谱风险度量 最优投资组合 

分 类 号：F830.59[经济管理—金融学]