美式看跌期权定价的新型树图参数模型  

A New Type of Triple Tree Parameter Model for American Option Pricing

作　　者：白丹宇[1] 吕方[2] 陈彩霞[3] 

机构地区：[1]东北大学信息科学与工程学院,辽宁沈阳110004 [2]辽宁大学数学系,辽宁沈阳110036 [3]重庆工学院数理学院,重庆400050

出　　处：《辽宁大学学报（自然科学版）》2006年第3期213-215,共3页Journal of Liaoning University：Natural Sciences Edition

摘　　要：分析了Cox-Ross&Rubinstein二叉树模型参数模型带有的缺陷,并介绍了新型的二叉树模型,同时将其推广到了三叉树模型.The defects are analyzed for the classic Cox Ross＆Rubinstein model and a new type of binomial tree parameter model is introduced. And then the new model is extended to triple tree model.

关 键 词：美式看跌期权 二叉树模型 三叉树模型 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]