基于R/S方法的中日外汇市场非线性分析  

作　　者：孙继国[1] 伍海华[1] 

机构地区：[1]青岛大学经济学院,山东青岛266071

出　　处：《统计与决策》2006年第16期70-72,共3页Statistics & Decision

基　　金：教育部新世纪优秀人才支持计划资助

摘　　要：本文应用R/S(RescaledRangeAnalysis)分折法研究了中日外汇市场的非线性。实证结果表明两国外汇市场均存在着状态持续性,波动呈现集群性,汇率所构成的时间序列呈现非线性。

关 键 词：R/S分析法 HURST指数 状态持续性 非线性 

分 类 号：F830.92[经济管理—金融学]