β约束条件下的证券组合风险决策  

作　　者：史本山[1] 文忠平[1] 

机构地区：[1]西南交通大学经济管理学院

出　　处：《预测》1996年第5期53-55,共3页Forecasting

摘　　要：本文在研究了组合证券的系统风险和非系统风险对投资收益内在作用的基础上，运用ＭＶＭ和ＣＡＰＭ理论。

关 键 词：Β约束 证券组合 风险分析 风险决策 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]