Β约束

作品数：9被引量：18H指数：4
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相关作者：廖小莲陈国华杨辉煌文忠平史本山更多>>
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相关期刊：《中国经济与管理科学》《中国证券期货》《科技信息》《辽宁工程技术大学学报（自然科学版）》更多>>
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β约束条件下的房地产投资组合优化模型
《科技信息》2011年第32期I0120-I0121,共2页邹秀英 
在现代经济生活中,风险是人们相当关注的一个问题。房地产业也是如此,而降低风险的主要实现方式,是通过多样化的组合投资来降低和消除非系统性风险,而系统性风险则通过风险资产的β系数表现出来。本文通过β系数的测度,建立了以组合投...
关键词：Β系数 单指数模型 房地产投资组合优化模型 
追加投资时β约束下的组合投资模型
《中国证券期货》2011年第10X期48-49,共2页沈忠环 
以β值证券组合投资决策模型为理论基础,建立了追加投资的情况下所对应的投资组合模型,并通过案例进行实证分析。
关键词：β值 证券组合 追加投资 案例分析 
基于区间规划的投资组合模型被引量：6
《辽宁工程技术大学学报（自然科学版）》2010年第5期835-838,共4页陈国华 廖小莲 
湖南省教育厅基金资助项目(07C389)
为了研究不确定环境下的投资组合问题,将模糊区间集合的概念引入投资组合模型中,利用证券组合投资的收益率极大化为目标,以投资组合模型中的β值和流动性为约束建立了一种区间规划投资组合模型(IMβL),利用区间数知识把区间规划投资组...
关键词：投资组合选择模型 区间规划 Β约束 流动性 
基于β约束的区间证券投资组合模型被引量：4
《经济数学》2008年第3期254-256,共3页陈国华 袁转军 廖小莲 
湖南省教育厅基金资助项目(No.07c389)
我们建立一种新的基于β约束的区间证券投资组合模型,使证券组合投资更具柔性.通过一实例分析该模型的应用价值.
关键词：区间线性规划 证券组合投资 β值 
基于β约束的模糊投资组合模型
《中国经济与管理科学》2008年第8期154-155,共2页廖小莲 陈国华 
湖南省教育厅资助科研项目07C389;湖南人文科技学院资助项目RKJGYOT19.
将模糊集合的概念引入投资组合模型中，利用证券组合投资的收益率极大化为目标，以投资组合模型中的值为约束建立了一种模糊规划投资组合模型，利用模糊数学知识把模糊规划投资组合模型转化为带参数的线性规划模型，算例给出了该模型的...
关键词：证券投资组合 模糊规划 Β约束 
β约束下证券投资优化模型的研究被引量：1
《科技与管理》2003年第1期74-76,共3页何朝林 俞云 
安徽省教育厅资助项目(2003JW124)
首先分析了系统风险和非系统风险对证券投资收益的影响;然后,讨论β系数在分析投资风险中的意义和作用;最后,运用均值方差模型(MVM)和资本资产定价模型(CAPM)理论给出β约束下在一定风险范围内收益率最大的证券投资优化模型。为此类投...
关键词：证券投资 Β系数 投资风险 系统风险 非系统风险 均值方差模型 资本资产定价模型 
改进β约束的组合投资决策优化模型
《预测》2001年第1期68-70,共3页龙朝阳 王键 祝建军 
本文在研究了组合证券的系统风险与投资收益的内在联系的基础上 ,针对马柯维茨模型与CAPM对风险假定的局限性 ,提出了一种改进风险约束的收益率最大化的组合投资决策模型 。
关键词：组合投资 下方风险 CAPM 证券 决策优化模型 风险 方向β约束 马柯维茨模型 
带有β约束的收益率极大化证券组合优化模型被引量：7
《预测》1998年第4期50-51,49,共3页杨辉煌 
本文在文献［１］的基础上，用证券的多样化选择，建立了以收益极大化为目标的证券投资决策模型。
关键词：Β约束 证券组合 收益率 证券投资决策 
β约束条件下的证券组合风险决策被引量：5
《预测》1996年第5期53-55,共3页史本山 文忠平 
本文在研究了组合证券的系统风险和非系统风险对投资收益内在作用的基础上，运用ＭＶＭ和ＣＡＰＭ理论。
关键词：Β约束 证券组合 风险分析 风险决策 
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