带有β约束的收益率极大化证券组合优化模型  

作　　者：杨辉煌[1] 

机构地区：[1]浙江财经学院

出　　处：《预测》1998年第4期50-51,49,共3页Forecasting

摘　　要：本文在文献［１］的基础上，用证券的多样化选择，建立了以收益极大化为目标的证券投资决策模型。

关 键 词：Β约束 证券组合 收益率 证券投资决策 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]