β约束下证券投资优化模型的研究  

A study of the optimum model of security investment constraint

作　　者：何朝林[1] 俞云 

机构地区：[1]安徽工程科技学院纺织服装系,安徽芜湖241000

出　　处：《科技与管理》2003年第1期74-76,共3页Science-Technology and Management

基　　金：安徽省教育厅资助项目(2003JW124)

摘　　要：首先分析了系统风险和非系统风险对证券投资收益的影响;然后,讨论β系数在分析投资风险中的意义和作用;最后,运用均值方差模型(MVM)和资本资产定价模型(CAPM)理论给出β约束下在一定风险范围内收益率最大的证券投资优化模型。为此类投资者在分配投资基金时提供科学的理论和方法。

关 键 词：证券投资 Β系数 投资风险 系统风险 非系统风险 均值方差模型 资本资产定价模型 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]