马柯维茨模型

作品数：12被引量：71H指数：4
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相关机构：天津大学昆明理工大学浙江工业大学哈尔滨工业大学更多>>
相关期刊：《江汉大学学报（自然科学版）》《会计之友》《海南金融》《经营管理者》更多>>
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基于马柯维茨模型的PPP项目股权结构调整研究被引量：7
《会计之友》2018年第4期47-51,共5页沈俊鑫 南金秀 
国家自然科学基金地区项目"经营性公共基础设施TOT项目融资霍尔三维模式研究"(70962003)后续成果;教育部人文社会科学研究青年基金项目"公共基础设施项目集成融资模式研究"(14YJC630107);云南省哲学社会科学研究基地重点项目(JD2016ZD02);昆明理工大学人文社会科学研究培育项目(SKPYPY201645)
股权结构合理设计与调整关乎PPP项目的成败,然而由于股权结构设计及调整受参与方利益目标、风险承受能力、项目经营策略、项目实施阶段、宏观经济等众多因素影响,目前尚无普适性原则。在比较、总结国内外典型股权结构设计方法的基础上,...
关键词：PPP项目 股权结构 风险分担 马柯维茨模型 
量化选股与二次规划在股票投资中的应用——基于Matlab与SPSS
《时代金融》2015年第12X期131-132,共2页刘雅芳 
运用投资组合理论,在马柯维茨模型的基础上,就如何量化选股,如何求解模型的最优解进行理论的阐述和实证研究。最后得出在当前的中国股票市场法律法规下经过量化选股选出的股票组合能够获得高于随机抽取的股票组合的收益率。
关键词：投资组合理论 马柯维茨模型 量化选股 二次规划 
我国寿险资金投资结构分析被引量：2
《海南金融》2014年第12期48-52,66,共6页白雯娟 朱凯丽 
伴随着我国经济的快速增长,我国保险业呈现飞速发展。在费益差和死益差不断缩小的情况下,各寿险公司运用寿险资金投资所取得的利益差成为各公司竞争和稳健发展的关键。相对于发达国家成熟保险市场,我国寿险资金投资结构相对不合理,投资...
关键词：寿险资金 投资结构 马柯维茨模型 
基于马珂维茨模型的中国社保基金组合管理初探
《经营管理者》2009年第10X期63-63,33,共2页陈方方 
我国经济的健康快速发展需要全国社保基金的大量投入,同时全国社保基金也应分享我国经济快速增长的成果。至此,本文根据全国社保基金的现状,结合马珂维茨的资产组合管理模式,运用一定的实例和数据来论证其组合管理的可行性。从而让全国...
关键词：全国社保基金 组合管理 马柯维茨模型 
PPP模式风险分担框架的改进研究被引量：46
《项目管理技术》2008年第8期13-17,共5页杨秋波 侯晓文 
国家自然科学基金项目“工程项目交易方式及其效率衡量体系研究”(70772057)。
PPP模式是指公共部门和私营机构为提供公共服务，以合同方式所确立的基于风险共担和利益共享的长期合作机制。深入分析了PPP模式的内涵特征、运作模式、风险因素以及风险分担原则，提出了改进的PPP模式风险分担框架，并结合马柯维茨模...
关键词：工程建设模式 PPP 风险分担 马柯维茨模型 
用数理统计方法决策股票投资组合
《公安海警高等专科学校学报》2008年第2期54-55,共2页章建辉 
本文针对理性风险厌恶投资者提供一种投资策略,从上市公司基本面和历史收盘数据方面挑选个股,利用马柯维茨模型确定个股配置比例,并根据实际情况,用 VaR 约束优化模型。
关键词：投资组合 马柯维茨模型 VAR 约束 
稳健设计在证券投资决策中的应用
《统计与决策》2005年第10S期52-53,共2页丛娟 王桂芝 
南京信息工程大学科研基金资助项目
关键词：稳健设计 证券投资决策 证券组合理论 预期收益 马柯维茨模型 
马柯维茨模型在深圳股市应用中的实证研究被引量：8
《浙江工业大学学报》2005年第4期470-474,共5页陈剑利 诸葛莉 周明华 
讨论了马柯维茨模型在深圳股市的实际应用问题.考虑到中国股市不允许买空卖空的情况,对改进的马柯维茨模型进行实证研究.运用深圳40指数的部分成分股2002年1月至2004年4月的历史数据对股票市场做了实证分析,研究了股票组合的风险变动规...
关键词：马柯维茨模型 最优投资组合 变异系数 实证分析 
基于遗传算法BP神经网络优化证券组合投资被引量：3
《江汉大学学报（自然科学版）》2005年第3期47-50,共4页朱小梅 郭志钢 杨先凤 
BP神经网络由于具有对数据大规模并行处理及对知识有较强融合能力的优点,应用范围极广.然而也存在一些致命的缺点(如容易陷入局部极小点),通过遗传算法(GA)与BP网络结合,可以有效地解决该问题.优化证券投资组合的仿真模拟实验结果表明,...
关键词：遗传算法 BP神经网络 证券组合投资 马柯维茨模型 二次规划 
用遗传算法求解金融决策的多解投资组合模型被引量：4
《山东财政学院学报》2003年第6期60-63,共4页杨孔雨 王秀峰 
本文分析了现有马柯维茨投资组合模型不能得到多种组合的缺点 ,提出了基于我国国情的多解投资组合模型。通过惩罚函数解决约束问题 ,并采用带有优育子群迁徙策略的小生境遗传算法来优化模型 ,从而得到多组优化投资组合 ,可满足不同风险...
关键词：遗传算法 金融决策 多解投资组合模型 马柯维茨模型 优育子群迁徙策略 
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