证券组合理论

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投资理论与实务研究综述
《广西质量监督导报》2019年第6期19-19,共1页李优 
投资决策,即公司资源最优配置的选择问题,近年来风险投资已经在我国资本市场上扮演着重要的角色。目前国内外学者已在投资决策实践的研究中取得了一定的成果。本文从影响因素、理论研究及外部环境等方面综述了目前部分学者对于投资理论...
关键词：投资理论 定量分析 证券组合理论 
金融数学研究进展与展望被引量：1
《金融理论与教学》2015年第3期30-32,共3页刘晓宇 
金融数学作为一门新兴的交叉学科,广泛地应用于金融的各个领域。就金融数学的几个重要的基础理论和最新进展做一综述,以期对学科未来的发展提供借鉴。
关键词：金融数学 证券组合理论 鞅理论 
证券组合理论应用初探
《品牌（理论月刊）》2010年第6期72-74,共3页陈嘉怡 
我国证券市场自20世纪90年代初创立以来快速发展,市场已达到相当规模,在为企业筹措资金,推动企业改制,优化资源配制和完善市场运行机制,起到了积极作用。但我国作为发展中国家,其市场机制与工业发达国家和其他新兴国家具有很大的不同。
关键词：证券市场 证券组合理论 个人投资者 现代投资组合理论 机构投资者 证券投资组合理论 无差异曲线 证券价格 有效边界 有效市场 
基于FPT的入境旅游市场季节风险规避研究——以台湾客源为例被引量：6
《旅游论坛》2009年第3期439-445,共7页罗治得 章锦河 熊发礼 
季节性是旅游业最典型的特征之一,也是旅游业常面临的风险问题,但有关如何规避旅游季节风险的研究比较少。基于1998-2007年中国入境旅游台湾客源市场客流月度分布数据,引入被广泛应用于证券市场的证券组合理论(Financialportfolio theo...
关键词：入境旅游 证券组合理论 季节性 风险规避 台湾 
企业年金投资收益率分析
《财会通讯（中）》2009年第3期19-20,共2页邓亚萍 陈方正 
一、现代证券组合理论——风险与收益之间的权衡 （一）风险与收益之间的制衡关系及衡量方法 风险与收益之间的制衡关系是指预期回报高的资产其风险也高，反之亦然。风险的衡量是由投资回报的波动性开始的，当人们运用资产配置技巧建...
关键词：投资收益率 企业年金 风险与收益 证券组合理论 通货膨胀效应 投资回报率 几何平均值 算术平均值 
我国股票市场证券数量与风险关系的实证分析——对马科威茨模型的验证被引量：2
《经济论坛》2008年第10期114-115,130,共3页王佼 
现代组合理论是由美国著名经济学家、1990年诺贝尔经济学奖的获得者哈里：马科维茨（Harry M．Markowim）于1952年提出来的。他提出了以均值一方差的分析方法来确定投资组合的选择，第一次提出了证券组合理论。本文以马科维茨模型为理...
关键词：中国股票市场 证券数 实证分析 风险 证券组合理论 资产组合理论 诺贝尔经济学奖 验证 
不可卖空条件下证券组合的逐次优化法
《集团经济研究》2007年第05X期196-197,共2页孙富 
马克维资（Markowite）的均值——方差模型是现代证券组合理论的基础。应用这个模型可以准确地确定n个证券组合的有效前缘。但是应用这个模型，需要估计的参数多，计算量大，这就大大地限制了它的应用范围（参考文献Ⅰ）。马克维资的学...
关键词：证券组合理论 优化法 卖空 方差模型 参考文献 应用 计算量 精确度 
证券组合理论在我国股市的运用
《科技广场》2006年第6期48-49,共2页刘燕萍 
本文首先介绍如何选择股票及股票组合方法,然后把这种方法在我国股市加以运用并得出这种投资方法适合我国的股市。
关键词：最优证券组合 股票收益率 组合风险 
股票投资理论发展综述被引量：1
《中国市场》2006年第49期24-25,共2页罗萍 
国家社会科学基金青年项目(04CJY012)。
为了有效地规避投资风险,取得最大的投资收益,以证券投资收益为研究内窖的证券投资理论不断发展。现代证券投资理论就是在总结前人投资理论的基础上提出的。股票投资理论的发展已经从心理预期理论、现代资产组合理论到分形资产组合理论...
关键词：证券组合理论 投资者 反应 股票投资 证券投资 股票收益 
浅析证券投资组合风险计量理论在我国的运用
《山东商业职业技术学院学报》2006年第3期47-49,共3页闫堃 
证券投资是一项高收益伴随着高风险的经济活动,只有正确分析和把握投资风险,投资者才能应付证券投资带来的风险和对风险进行防范。本文从证券投资组合理论角度对投资风险进行分析和测算,以达到认识风险、计量风险和规避风险的目的。
关键词：证券组合理论 证券投资风险 预期收益率 
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