不可卖空条件下证券组合的逐次优化法  

作　　者：孙富[1] 

机构地区：[1]呼伦贝尔学院

出　　处：《集团经济研究》2007年第05X期196-197,共2页

摘　　要：马克维资（Markowite）的均值——方差模型是现代证券组合理论的基础。应用这个模型可以准确地确定n个证券组合的有效前缘。但是应用这个模型，需要估计的参数多，计算量大，这就大大地限制了它的应用范围（参考文献Ⅰ）。马克维资的学生夏普给出的单指数型，克服了以上错点，但却以牺牲精确度为代价（参考文献Ⅰ）。本文采用的逐次优化法可以克服以上缺点，得到满意结果，具有广泛的应用价值。

关 键 词：证券组合理论 优化法 卖空 方差模型 参考文献 应用 计算量 精确度 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]