多维高频时间序列的波动持续性质研究  

作　　者：唐勇[1] 张世英[1] 

机构地区：[1]天津大学管理学院,天津300072

出　　处：《统计与决策》2006年第18期6-9,共4页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金项目(70471050)

摘　　要：本文对多维高频金融时间序列的“已实现”协方差阵提出相应的模型并进行建模,在此基础上研究了波动持续性质;讨论了高频时间序列的协方差平稳性与波动持续性的关系,同时证明了基于高频数据的协同持续定义与Bollerslev和Engle提出的协同持续概念具有内在的一致性;扩展线性持续到非线性情况,讨论了它们之间的内在关系,指出了持续性质在动态组合投资、风险规避策略中的意义和作用。

关 键 词：高频金融时间序列 波动持续 协同持续 

分 类 号：F224.0[经济管理—国民经济]