高频金融时间序列

作品数：13被引量：88H指数：5
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高频金融时间序列的统计特征
《财经与管理》2019年第6期60-62,共3页叶建萍 卢月莉 
广西高校中青年教师基础能力提升项目(2018KY0785);广西大学行健文理学院科研基金(Y2018ZKT01);广西大学行健文理学院概率论与数理统计课程建设。
经济社会的快速发展,对各领域的发展都产生了巨大的影响,而在金融市场的发展中,逐渐地出现了高频金融,其时间序列具有独特的统计特征,与传统的金融理论相比较,其自身存在着不一致的异常现象。针对其自身独特的性质分析,还需要结合其实...
关键词：高频金融 时间序列 统计特征 
利率调整条件下高频金融时间序列的风险度量被引量：1
《商学研究》2017年第6期102-105,共4页武东 李琼 
安徽高校自然科学研究重点项目(KJ2017A892);国家自然科学基金项目(11401056)
建议了基于广义误差分布的APARCH模型。利用直方图和时序趋势图发现沪深300指数每五分钟的收益率序列具有尖峰厚尾和波动聚集等特征。运用基于广义误差分布的APARCH模型对沪深300指数每5分钟的收益率序列进行了波动性分析,并建立了风险...
关键词：利率调整 高频时间序列 广义误差分布 APARCH模型 VAR 
基于支持向量机的高频金融时间序列预测被引量：5
《应用数学与计算数学学报》2017年第3期265-274,共10页冯帆 倪中新 
国家自然科学基金资助项目(71001061;61005002)
支持向量机(support vector machine,SVM)方法是建立在统计学习理论的VC(Vapnik-Chervonenkis)维理论和结构风险最小原理基础上的,根据有限的样本信息在模型的复杂性(对特定训练样本的学习精度)和学习能力(无错误地识别任意样本的能力)...
关键词：支持向量机 高频金融时间序列 沪铜期货合约 
卡尔曼滤波在高频金融时间序列模型预测中的应用被引量：10
《统计与决策》2017年第13期82-84,共3页谢合亮 张砣 
时间序列模型在预测中占有重要的地位,其固有的系统误差性往往对预测精度产生负面影响。文章以沪深300指数为研究对象,通过时间序列模型得到预测方程,并以此为基础推导出卡尔曼滤波的状态方程和测量方程,利用卡尔曼方程对预测结果进行...
关键词：收益率 沪深300指数 预测 高频交易 
基于高频金融时间序列特性的金融项目风险测度研究被引量：1
《项目管理技术》2014年第1期40-43,共4页杨叶笛 姜翔程 
教育部社会科学规划基金(10YJA790080)阶段性成果
高频金融时间序列特性的研究主要包括采样频率研究、波动性研究、价格发现研究、流动性研究等几个方面,通过对高频金融时间序列特性的研究,可以在金融项目中对风险进行有效测度。因此,以分析高频金融时间序列在金融项目风险测度中的应...
关键词：金融项目 高频金融时间序列 风险管理 SWOT分析 
高频金融时间序列的模型化研究进展回顾被引量：1
《数学的实践与认识》2011年第3期8-15,共8页张洪水 程刚 陆凤彬 
国家自然科学基金(70801003);上海市智能信息处理重点实验室开放课题(IIPL-09-008)
从高频和超高频金融数据的基本统计特征出发,回顾了(超)高频金融时间序列模型化研究的发展历程及相关特征,并详细介绍了高频数据模型研究中针对久期序列建立ACD模型族的研究与进展.对ACD模型族,介绍了两种主要类型:强ACD模型和弱ACD模型...
关键词：(超)高频金融时间序列 ARCH类模型 久期 ACD模型 
基于“已实现”高阶矩的动态组合投资分析
《山西财经大学学报》2008年第6期96-103,共8页蒋翠侠 张世英 许启发 
国家自然科学基金资助项目(70471050);中国博士后科学基金项目(20060400192);全国统计科研计划项目(2006B07)
为度量高阶矩风险的时变特征,将高频"已实现"二阶矩扩展到"已实现"高阶矩,给出一元及多元"已实现"高阶矩的计算方法;基于效用函数的Taylor展开解决了动态资产配置问题;将"已实现"高阶矩风险测度应用于动态组合投资分析中,推导出带有高...
关键词：动态组合投资 “已实现”高阶矩 高频金融时间序列 
高频金融时间序列的协同持续关系研究被引量：2
《系统工程学报》2006年第5期455-462,共8页唐勇 张世英 张瑞锋 
国家自然科学基金资助项目(70471050)
对向量高频时间序列的“已实现”协方差阵提出相应的模型并建立了“已实现”向量自回归模型.应用Bollerslev和Engle提出的持续和协同持续概念,讨论了“已实现”向量自回归模型存在线性协同持续的充要条件和寻找这种线性协同持续向量的方...
关键词：高频金融时间序列 协同持续 动态投资组合 
多维高频时间序列的波动持续性质研究被引量：2
《统计与决策》2006年第18期6-9,共4页唐勇 张世英 
国家自然科学基金项目(70471050)
本文对多维高频金融时间序列的“已实现”协方差阵提出相应的模型并进行建模,在此基础上研究了波动持续性质;讨论了高频时间序列的协方差平稳性与波动持续性的关系,同时证明了基于高频数据的协同持续定义与Bollerslev和Engle提出的协同...
关键词：高频金融时间序列 波动持续 协同持续 
高频金融时间序列的异象特征分析及应用——基于多重分形谱及其参数的研究被引量：11
《财经研究》2005年第7期123-132,共10页周孝华 宋坤 
国家自然科学基金资助项目(70473107)
文章首先从理论上推导出金融资产价格的高频时间序列出现大幅震荡前后多重分形谱所具有的异象特征,然后随机选取两只股票(民生银行、哈飞股份)各35天的5min高频交易数据对上述特征进行实证分析。结果表明,两只股票在持续大幅波动开始与...
关键词：多重分形谱 高频金融时间序列 大幅震荡 预测 
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