基于高频金融时间序列特性的金融项目风险测度研究  

作　　者：杨叶笛 姜翔程[1] 

机构地区：[1]河海大学商学院,江苏南京211100

出　　处：《项目管理技术》2014年第1期40-43,共4页Project Management Technology

基　　金：教育部社会科学规划基金(10YJA790080)阶段性成果

摘　　要：高频金融时间序列特性的研究主要包括采样频率研究、波动性研究、价格发现研究、流动性研究等几个方面,通过对高频金融时间序列特性的研究,可以在金融项目中对风险进行有效测度。因此,以分析高频金融时间序列在金融项目风险测度中的应用为基础,分析其所具有的优势、劣势、机会及威胁,能够对未来的研究提供一定的帮助。

关 键 词：金融项目 高频金融时间序列 风险管理 SWOT分析 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]