张洪水

作品数：3被引量：12H指数：1
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发文主题：基金业绩MALMQUIST指数投资基金业中国证券更多>>
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所获基金：国家自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
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高频金融时间序列的模型化研究进展回顾被引量：1
《数学的实践与认识》2011年第3期8-15,共8页张洪水 程刚 陆凤彬 
国家自然科学基金(70801003);上海市智能信息处理重点实验室开放课题(IIPL-09-008)
从高频和超高频金融数据的基本统计特征出发,回顾了(超)高频金融时间序列模型化研究的发展历程及相关特征,并详细介绍了高频数据模型研究中针对久期序列建立ACD模型族的研究与进展.对ACD模型族,介绍了两种主要类型:强ACD模型和弱ACD模型...
关键词：(超)高频金融时间序列 ARCH类模型 久期 ACD模型 
Malmquist指数在中国证券投资基金业评价中的应用被引量：11
《系统工程理论与实践》2010年第4期646-653,共8页赵秀娟 张洪水 
国家自然科学基金(70801006);中央高校基本科研业务费专项资金
将Malmquist效率指数引入到投资基金评价中,以刻画我国投资基金业投资组合管理效率在不同市场环境下的动态变化,旨在为基金业的发展提供决策借鉴.DEA静态评价发现:就平均而言,股票型基金和债券型基金在熊牛转换的市场环境下管理效率变...
关键词：基金 业绩 效率 相对有效性 MALMQUIST 
基于特征的PCPC基金评价模型及其实证分析
《系统工程理论与实践》2009年第1期13-21,共9页赵秀娟 张洪水 
国家自然科学基金(70801006)
针对我国证券投资基金产品的业绩特征,提出一个合理的DEA模型,即偏好类别部分不可控DEA模型(PCPC),为证券投资基金评价服务.给出了PCPC模型的定义及其对偶形式,不仅针对PCPC模型的性质进行了详细的数理推导,通过引入无穷小的正数ε来简...
关键词：基金 评价 数据包络分析 
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